Cuenta la leyenda que allá por las postrimerías del siglo XIII, (en torno a 1290) el rey Sancho IV que se encontraba en la ciudad de Zamora a causa de unas fiebres cuartanas, para matar el tedio salió de caza con su halcón a un valle cercano donde abundaba la caza. Estando en ello salió una perdiz y él soltó su halcón. La perdiz, aterrorizada, vino a refugiarse en medio de una hiniesta o retama. La comitiva siguió al halcón y se llegaron hasta la retama donde la perdiz temblaba de terror.

La sorpresa del rey y la comitiva fue grande al ver que en la hiniesta y junto a la perdiz había una imagen de una virgen a cuyo amparo, parece ser, se acogió la perdiz.

El rey se postró ante tan milagrosa aparición y prometió construir un santuario.

La imagen fue guardada en la iglesia de San Antolín de la ciudad de Zamora hasta que el santuario fuese construído.

El santuario fue repoblado con doce colonos exentos dando origen al pueblo de La Hiniesta. Desde entonces la cofradía de la Virgen de la Hiniesta realiza una visita a la Virgen de la Concha en su casa, que es la iglesia de San Antolín, cada año en el día de San Marcos.

El santuario de la l Virgen de La Hiniesta está marcado por las huellas del gótico en su pórtico meridional y se conservan pinturas de esta época.

En las tradicionales visitas de intercambio con Zamora, los alcaldes de ambas localidades, de Zamora y de La Hiniesta, se intercambian los bastones de mando.